وسط الظروف الاستثنائية والتطبيق بدءاً من 31 الجاري
وقف اختبارات الضغط التقليدية... كل بنك سيقدّم سيناريوهاته حسب مركزه
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن بنك الكويت المركزي طور آلية جديدة لإجراء اختبارات الضغط، وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى أن الآلية المطورة تأخذ في الحسبان العديد من المتغيرات الاقتصادية والمالية الكلية والجزئية، فيما سيتم تطبيقها اعتباراً من 31 ديسمبر الجاري.
وبحسب النموذج المطور الذي يتعيّن وفقاً له إجراء المصارف اختبارات الضغط المالي عن الفترة المنتهية، طالب «المركزي» البنوك بالآتي:
• التوقف عن تقديم اختبارات الضغط المالي وفق سيناريوهات «المركزي»، وذلك اعتباراً من 31 ديسمبر الجاري، مع استمرارها.
• الاستمرار في إجراء اختبارات الضغط وفق سيناريوهات تعبر عن رؤية كل بنك وتقييمه لآثار المتغيرات المالية الاقتصادية، وعلى نشاطه، ومركزه المالي في ظل الظروف الاستثنائية التي نشهدها.
وذكر «المركزي» أن تطوير آلية جديدة لإجراء اختبارات الضغط، يأتي سعياً من الناظم الرقابي إلى تطبيق أفضل الأساليب في اختبارات الضغط بما يعزّز من القدرة على تحقيق أهدافها في الاطمئنان إلى متانة القطاع المصرفي في مواجهة الظروف الضاغطة، مع الأخذ بعين الاعتبار تداعيات جائحة «كورونا» على الوضع الاقتصادي والنشاط المصرفي محلياً وعالمياً. وأكد «المركزي» على أهمية تعزيز أساليب وأدوات البنوك وإدارتها، وتبنيها أنظمة حصيفة ومتطورة للقيام باختبارات الضغط المالي. ومعلوم أنه وفقاً لاختبارات الضغط التي تعدها البنوك حالياً، يتعين أن تتعرض البنوك لجميع السيناريوهات الممكنة، وأحياناً غير الممكنة، فيما يعرف بأسوأ سيناريو، وخلالها يتم تحديد قدرة كل بنك على التعامل مع الأحداث الاستثنائية، وما إذا كانت لديه القدرة على تجاوزها أم التعثر فيها.وأثناء ذلك، كان على البنوك أن تجري اختبارات الضغط وفقاً لثلاثة سيناريوهات، وأن تضمنها ببيانات انكشافات التجزئة المكونة من بنود القروض المقسطة والقروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان وقروض تمويل الأسهم وقروض شخصية أخرى. ومن أشهر السيناريوهات لجهة الأسوأ أن يتعرّض البنك لتراجع في قيم الأصول العقارية، وكذلك بقيم الأسهم بنسب تصل إلى النصف، وهي السيناريوهات التي تم التعرض لها خصوصاً بعد تداعيات أزمة «كورونا»، حيث من الواضح أن الاستثمارات المالية والعقارية تصنف في السيناريوهات الثلاثة على أساس أنها الأعلى من حيث المخاطر، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث المخاطر والحاجة الى تجنيب مستويات مرتفعة من المخصصات قروض تمويل الأسهم.
وكان «المركزي» أعفى البنوك من تقديم اختبارات ضغط عن 30 يونيو حيث عمم عليها «بالاشارة إلى التعليمات الصادرة في 31 ديسمبر 2014، بشأن الانتظام في إجراء اختبارات الضغط المالي وموافاتنا بنتائج تلك الاختبارات بصورة نصف سنوية، وفي ضوء قيام مصرفكم خلال الفترة الماضية بتقديم نتائج اختبارات ضغط تعكس تداعيات جائحة كورونا، فإن الأمر لا يتطلّب تقديم اختبارات الضغط وفقاً للوضع المالي في 30 يونيو 2020».
