خلال حلقة نقاشية بعنوان «الإشراف على اختبارات الضغط»

العبيد: الأزمة كشفت عدم كفاية إدارة المخاطر على أساس الأوضاع العادية

تصغير
تكبير
كونا - قال مدير ادارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي يوسف جاسم العبيد ان عمليات اختبارات الضغط المالي للبنوك تعتبر احد المواضيع المهمة في اطار الازمات المالية.
وأشار العبيد في حلقة نقاشية عقدت أمس تحت مسمى «الاشراف على اختبارات الضغط المالي وتقوية ادارة الأزمات المالية» الى أن الاختبارات تعتبر احد العناصر الرئيسية في نظم ادارة المخاطر لدى البنوك.
وتنظم الحلقة النقاشية الأمانة العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي ويستضيفها البنك المركزي في الفترة من 10 الى 12 مايو الجاري. ويتضمن برنامج الحلقة الجهود الحالية لتعزيز دور الاشراف المصرفي واستعراض عدد من الأنظمة والنماذج والمنهجيات المطورة لتقييم المخاطر والانذار المبكر والتي يقوم باتباعها عدد من الأجهزة الرقابية المصرفية كاداة من ادوات منع حدوث الازمات.
وأضاف ان الأزمة المالية العالمية كشفت انه لم يكن كافيا أن تتم ادارة المخاطر على أساس الأوضاع العادية للنشاط الاقتصادي، مشيرا الى ان الأغراض الرئيسية لاختبارات الضغط تتمثل في توفير المعرفة الضرورية لتقدير مخاطر الانكشاف المحتملة في أوضاع صعبة من أجل تمكين البنوك من التحوط جيدا لمثل هده الأوضاع.
وأشار الى أن اختبارات الضغط توفر لمجالس الادارة والادارات العليا من نتائج بشأن تحديد فيما اذا كانت مخاطر الانكشاف تتماشى مع نزعة المخاطر لدى البنك.
وقال العبيد ان نجاح اختبارات الضغط وتحقيق أغراضها يتطلب ان تقوم البنوك بتصميم هذه الاختبارات بالشكل المناسب الذي يؤدي الى تعزيز نظم ادارة المخاطر لديها وبما يساعدها في الاستعداد لمواجهة أوضاع السوق الصعبة.
وأضاف «كما تتطلب عملية النجاح تطوير برامج شاملة لاختبارات ضغط تعكس المخاطر المحددة في المحافظ الخاصة بكل بنك وتوثيق هذه المنهجيات وتفعيل الدور الاشرافي لمجالس الادارة والادارات العليا على برامج الضغط».
وأشار الى ضرورة ان تغطي اختبارات الضغط المراكز الأساسية داخل وخارج الموازنة لافتا الى ان شمولية المخاطر التي تتم تغطيتها وكذلك قسوة الاختبارات التي يتم تطبيقها تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية بعد ما كشفت عنه الأزمة المالية من أهمية أن تكون اختبارات الضغط مصممة لتعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر الشاملة.
وأضاف ان الأزمة المالية العالمية اظهرت ايضا انه لو كانت اختبارات الضغط التي تجريها البنوك تأخذ بالاعتبار وبشكل ملائم جميع المخاطر المحتملة داخل وخارج الموازنة لكانت هناك الكثير من الخسائر.
وأوضح العبيد ان بنك الكويت المركزي قام اعتبارا من الربع الأول من عام 2009 بالطلب من البنوك المحلية اجراء اختبارات ضغط مشيرا الى انه في ضوء أهمية الموضوع كاحدى الأدوات المهمة لادارة المخاطر وتماشيا مع الدروس المستفادة اصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك في هذا الصدد.
وأضاف ان هذه التعليمات تضمنت تعديلات جوهرية في الركن الثاني من معيار كفاية رأس المال وتؤكد هذه التعديلات أهمية ادارة المخاطر من خلال قيام البنوك بتطبيق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال مع اجراء اختبارات الضغط المالي.
وأشار الى ان «المركزي» زود البنوك بتوجيهات شاملة حول اختبارات الضغط وتطبيقها على أن تقوم البنوك بتزويد المركزي بنتائج اختبارات الضغط ونتائج عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بشكل نصف سنوي.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي